อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ พอดีเคยทำ risk mgt มาบ้างทั้ง bank และ บลจ.

mkt risk  งานหลักๆจะเกี่ยวกับการทำ model ในการวัดความเสี่ยงความผันผวนของราคาไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอนุพันธ์ที่ bank ลงทุนอยู่ เรียกง่ายๆว่าคอยคุมให้พวกคนที่ลงทุนของ bank กับ trader ไม่ให้เกิด Loss มากจนเกินไปจนทำให้ bank เจ๊งได้ (เช่น nick leeson ที่ทำแบงค์แบริ่งเจ๊งแต่อันนั้นเป็น mkt risk + operational risk)

โมเดงที่ทำก็พวก Value at Risk ไม่ว่าจะเป็นการ Simulation หรืออะไรก็ตามที่จะวัดออกมาได้ว่า โอกาส Loss เป็นเท่าไรและจะ Loss จำนวนมากแค่ไหน

credit risk ก็จะเป็นการทำ model (เช่น model credit VaR) เหมือนกันคือการ run factor ต่างๆแล้วกำหนดว่า bank จะปล่อยกู้บุคคลใด หรือบริษัทใด ถ้าปล่อยกู้คนกลุ่มนี้ไปแล้ว โอกาสในการ Default มากแค่ไหน ถ้า Default แล้วจะได้คืนมาเท่าไร หรือดูว่า Port bank กระจุกกับ sector ใดเป็นพอเศษ เสี่ยงเกินไปหรือไม่ เช่น

ลูกค้า 10000 คน/บริษัท >> run ข้อมูลอาชีพ รายได้ เพศ …แล้วได้ว่าแบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มดีที่สุดมี prob of default 1% กลุ่มแย่ที่สุด prob of default 10% ถ้าเป็นแบบนี้แบงค์อาจจะเลือกไม่ปล่อยกู้กลุ่มล่าง หรือถ้าจะปล่อยก็ต้อง charge rate ที่แพงเป็นพิเศษเพือ่ชดเชยการขาดทุน

โดยสรุปแล้ว Credit Risk สำคัญกับ bank ในไทยมากกว่าและใช้ quant เยอะกว่าครับ mkt risk จะค่อนข้างใช้งานน้อยกว่า และคุมภาพรวมมากกว่าครับ เคยได้ยินมาว่าบางคนรุ่งๆเงินเดือน xxx,xxx เหมือนกันครับ